Supertrend Estrategia Trading Intradía Por Scrips Volátiles Altas

SuperTrend Estrategia Trading Intradía por Scrips volátiles Altas Ya habíamos discutido lo suficiente sobre SuperTrend Llevar expedición Estrategia y este post explora la posibilidad y las dificultades prácticas que participan en el comercio de una Estrategia intradía SuperTrend. Esta Estrategia intradía SuperTrend se inspira en nuestro código Prototipo AFL Crossover EMA simple estrategia de trading intradía Esta estrategia se iniciará el comercio de la SuperTrend sólo entre 09:15 am y 3: 00: pm y cerrar cualquier posición abierta por 3:25 p. m. El siguiente código define las reglas de tiempo basado. FirstTradeTime = 091500; LastTradeTime = 150000; ExitAllPositionsTime = 152500; Si usted es un comerciante MCX Futuros o la negociación en un mercado diferente, entonces los valores de tiempo en el código AFL tiene que ser ajustado de acuerdo a su mercado. Dado que es una estrategia intradía i generalmente prefiero al comercio de 5min para evitar demasiadas señales falsas. Si usted está tratando con 1min, 2min o gráficos 3min podría obtener más señales falsas. Compra y Venta de Reglas 1) Iniciar Comprar si SuperTrend vuelve al modo (flecha verde comprar) y el tiempo es mayor que FirstTradeTime y menos de LastTradeTime 2) Salir de la compra (por ejemplo) vender si hay una venta de señales (flecha roja) o si el tiempo es 3:25 pm (Green Star) 3) Iniciar corto si SuperTrend vuelve al modo (Flecha roja vender) y el tiempo es mayor que FirstTradeTime y menos de LastTradeTime 4) Salir de la corta (es decir) cubren si hay una señal de compra (flecha verde) o si el tiempo es 3:25 pm (Estrella Roja) 5) Primera Comprar / corto siempre aparece en la primera barra del día. Y si SuperTrend convierte vender / modo después de 15:00 se impone una prohibición de la negociación en la primera barra del día comprar (señal no se mostrará). Comprar = tendencia == 1 Y (TimeNum ()> = FirstTradeTime Y TimeNum () = ExitAllPositionsTime; Comprar = ExRem (comprar, vender); Vender = ExRem (Vender, Comprar); Corto = Venta Y (TimeNum ()> = FirstTradeTime Y TimeNum () = ExitAllPositionsTime; corta = ExRem (corto, cubierta); Cubierta = ExRem (cubierta, corto); Y Hablando prácticamente Yo sobre todo probar mis estrategias con Tamaño de terreno fija inicialmente sin ningún tipo de principios de gestión de dinero que participan en ella. Por ejemplo. Los futuros Nifty i menudo prueba con 2 lotes de i ingeniosa, correos 100 acciones y para Banknifty pondrán a prueba con 2 lotes de Banknifty es decir 50 acciones Esto se logra mediante el siguiente código SetPositionSize (100, spsShares); // para Nifty Futuros SetPositionSize (50, spsShares); // para BankNifty Futuros Problema con datafeeds continuas Si está utilizando datafeeds continuas con símbolos como NIFTY-I donde el símbolo sigue siendo la misma, incluso después de la expiración en tales casos obtendrá resultados diferentes y podría comportarse mal después de la expiración si hay gran prima o descuento de profundidad en la próxima serie futuro y reflejarán como las lagunas en las listas de éxitos y backtesting tales cosas que podría dar resultados engañosos. Para evitar este problema, es siempre preferible utilizar datafeeds basados ​​contrato no continua. Datafeeders Realtime como Globaldatafeeds Soporte tanto datafeeds no continuos y continuos cuando se trata de la estrategia de negociación basada datafeeds no continuas son preferibles como cuando el contrato expira el símbolo expira y contratos continuos no contiene los datos sólo corresponde al contrato en particular. Por ejemplo NIFTY14MAYFUT siempre contiene sólo el contrato de futuros Nifty mayo 2014 cuando el símbolo caduca que necesita para cambiar al siguiente contrato de mes mediante la adición de la nueva NIFTY14JUNFUT símbolo que sólo contiene información sobre los contratos de junio. ¿Es esta estrategia probada en MCX Futuros? No no tengo datos suficientes para backtesting MCX y así no se puede dar claridad sobre MCX. Rendimiento de Estrategia intradía SuperTrend En comparación con SuperTrend Carry Estrategia Adelante 1) Cuando llega a la Estrategia intradía relación de ganar es ligeramente más alta en comparación con la estrategia hacia adelante equipaje 2) Cuando se llega a la Intradía riesgo Estrategia tiene ligeramente un menor riesgo debido al riesgo de avance de transporte durante la noche 3) Cuando se llega a la Rentabilidad llevar adelante desempeña mucho mejor en el largo plazo como Estrategia intradía no logra captar toda la longitud de la tendencia. Recomendación Uno puede probar este sistema de comercio de transacciones de la jornada Especialmente en Scripts volátiles Altas (Por Ej Banknifty).Below ideas muestra el rendimiento del sistema de comercio sobre tablas 5min (BankNifty Paraje Desde marzo de 2009 hasta marzo de 2014) Portafolio Equidad Disposición Curve Tabla Beneficio Recuerda que esto es una primera versión de la Estrategia intradía SuperTrend. Por favor resaltar cualquier problema con el código necesita ser arreglado o necesita cualquier característica adicional que se añade. Si vale la pena hacerlo entonces agregarlo en consecuencia. Código adapte a correr en 5.5+ versión en adelante. Si usted no ha actualizado a la versión más reciente, por favor, considere actualizar como el nuevo Amibroker tiene muchas más características que la anterior. Nota: Tablero de instrumentos podría darle a su información incorrecta cuando no hay señales en el sistema. Se fija en la próxima versión próxima. Acerca Rajandran Rajandran es un diseñador de comercio estrategia y fundador de Marketcalls, un sitio de comercio muy popular desde 2007 y uno de los blogs más inteligente del mundo para compartir conocimientos sobre el análisis técnico, sistemas de comercio de las estrategias comerciales. Juan dice Rajandran R dice 1) Se dice que cada día se inicia con una señal al comienzo del primer compás. Y habrá prohibición de la señal en caso de que el día anterior tiene una señal (que no se mostrará) después de las 3:00 p. m. 2) Durante el año 2009 el mercado comienza a las 9:55 am de la mañana. Así que la primera barra en las listas de 5min cierra a las 09:59:59. Y la primera señal se produce todos los días en ese punto 3) horas de mercado posteriores cambiaron a 9:15 por lo que podría ver la primera señal, vuelve 09:19:59. John, solicito a leer la sección de compra y venta, una vez más para entender mejor. No es un acarreo supertend típico. la estrategia a seguir. Aquí se trata de normas meramente Temporizadas junto con SuperTrend. Zain dice Zain dice Moorthi dice comprar señal 3..25 pm posición abierta primera barra de cierre y el próximo mercado de día comprar seguir bien - pero vender la señal 3..25 pm posición en el mercado día cerca y al lado abierto primero bar no venden genrate pls señal de ayuda sankar dice Moorthi dice Estrategia Trading Intradía SuperTrend comenzará operar en el SuperTrend sólo entre 09:15 am y 3: 00: pm y cerrar cualquier posición abierta por 3:25 p. m. El siguiente código define las reglas de tiempo basado. OK - día siguiente continuará la señal (comprar o vender o tendencia) por lo genrate 09:15 a. m re señal de compra - pero no re genrate señal de venta bien su Unterstand Nehal Suthar dice He estado usando Amibroker 5,60 de versiones y mientras se ejecuta la exploración de este AFL, se muestra a continuación error. Sin embargo, se corre de nuevo la prueba y también da informe con precisión. Por favor ayuda. ¡Gracias! Rajandran R dice Moorthi dice Estrategia Trading Intradía SuperTrend comenzará operar en el SuperTrend sólo entre 09:15 am y 3: 00: pm y cerrar cualquier posición abierta por 3:25 p. m. El siguiente código define las reglas de tiempo basado. OK - día siguiente continuará la señal (comprar o vender o tendencia) por lo genrate 09:15 a. m señal de compra re - pero no genrate re venden señal de su Unterstand Rajandran R dice Srinivas N dice Cygi dice ¿Me pueden enviar trabajar Estrategia Sistema SuperTrend a backtest con mis propios datos sobre AmiBroker 5.6 porque guión en esta página web no funciona para mí. Gracias. Kundan dice Soumen Ghosh dice Gracias de hecho para tal esfuerzo estupendo. Al igual que para llamar la atención sobre un aspecto pequeño. A veces, cuando no había señal de compra ayer y misma señal día actual, actualizar doesnt salpicadero punto de entrada con el nuevo nivel de entrada del día actual. Por favor verifique Banco Nifty el 25 de noviembre y 26 de noviembre de 2014. El 26 de noviembre hay una señal de venta fresca, pero salpicadero muestra de la VENTA de la señal del día anterior. Rajandran R dice bhushan kale dice este es mi primer mail a you. i am aún no miembro, pero la observación de su sitio web y en especial su SuperTrend código strtegy afl. En realidad estoy negociando en él. y también me quiera suscribirse para esto, pero tengo siguientes quiries 1) para ingeniosa que es mejor llevar adelante o estrategia intradía 2) para ingenioso banco otra vez la misma pregunta? 3) he observado a veces tenemos el beneficio antes de hacer la pérdida, por lo que puedo comprar 2 lotes cada uno y vender un lote en algunos puntos de lucro 4) También puedo obtener un informe de rendimiento daywise para llevar o para intradía 5) ya que su tasa de paro es de alrededor de 45% puedo conseguir la rentabilidad media por el comercio y la pérdida, por lo que podemos entender más mejor 6) también señor, he observado que después de continuas posibilidades de pérdida de 3 increses lucro que había tomado varias proveedor de llamadas de personajes famosos en la India, pero por desgracia nada funciona, así que decidió negociar por mi cuenta desde hace 4 meses mediante la creación propia startegy y, francamente, al menos que se detenga mi gran pérdida en el primer lugar, puedo comerciar intrady o llevar hacia adelante o posicional por favor me guía kale bhushan. Maharashtra pune ASHISH KOTHARI dice Saludos del día de Ashish Kothari Necesito su ayuda en Amibroker AFL Codificación Al igual que en intradía startegy comercio. tenemos FirstTradeTime. LastTradeTime, y ExitAllPositionsTime. ¿Podemos tener algo igual y en la misma línea de la estrategia de comercio intra-Contrato para MCX Oro En caso de MCX Oro, el contrato se abre a las 10:00 AM en el primer día de negociación del INCLUSO Mes (diciembre febrero abril. Junio ​​etc, etc) y el contrato se cierra a las 23:30 o 23:55 en el último día de negociación del mes ODD (enero marzo. Mayo. de julio) Básicamente. Quiero que todos mis posiciones (oficios de posición) que se abren y cierran de forma automática en el mismo contrato. Una cosa más importante. Aquí el primer día de negociación del contrato podría no ser necesariamente la primera fecha de la jornada bursátil INCLUSO month..the primera del contrato podría ser incluso la segunda fecha o tercera fecha o cuarta fecha del mes INCLUSO (dependiendo de sábados y domingos ) Del mismo modo. el último día de negociación del contrato podría no ser necesariamente la fecha 31 del month..the ODD último día de negociación del contrato, incluso podría ser la fecha 29a o 30a fecha o la fecha 31 del mes INCLUSO (dependiendo de sábados y domingos) Quiero cerrar todas las posiciones abiertas a las 11:15 horas del último día de negociación del contrato Lo anterior, dijo AFL codificación debe ayudarme mucho en mis back-testing y propósitos de estudio